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株価データで遊んでみた3 [戯言]

大体1年分くらいの株価データが手元に転がっているので、これを使って遊んでみました。

前回までと違い、今度は売買アルゴリズムを組んでの仮想取引です。


さて、過去1年間の仮想取引の全記録を後ろにくっつけておきますが、

単純に平均すると1回の取引での保有期間が9.6日で1.1%のプラスなので、タイミング良く取引ができれば年間で32%のプラスになる計算です(現実的にはありえない非常に胡散臭い理想値)。
これが10年続くと、なんと16倍になります(無茶な仮定の上での“計算上そうなる”というだけの値)。
いま100万円調達できれば、20年後には2億6千万ですよ。働く気がなくなりますね(もはや単なる都合の良い妄想)。

関係ないけど「2億6千万」でgoogle検索したら、「エキゾチック・ジャパン」が出てきた。
それは、2億4千万だ。
なんだろう、この微妙に優秀で使えないあいまい検索は….

重要な補足。
ここでの話は全て、過去1年分のデータに対して行った結果であり、将来も同じ結果になる保証はどこにもありません。
このデータに合わせてアルゴリズムが特化した可能性は十分にあります。
プログラムが間違っているという可能性も、多分無いと思うけど、無いこともない。

購入価格売却価格保有日数
164621182
8509351
124713281
303032101
13330140701
13950147001
190420051
10200107401
169817831
5256304
138414501
100010471
8008371
8548931
128314002
118312361
127113832
101111002
633068802
7858191
5786282
98310231
6897171
101110521
390040551
480049851
98011284
180218701
6126351
196420351
5856272
5445832
99110261
749677541
248026392
103111303
143315703
361537301
619065802
117712873
207122002
7929155
5836011
8108602
5195351
101010411
153316272
411042351
5946121
185019061
355536601
200220611
5435591
97610332
5556033
105911202
279129502
8508982
6577123
18250187301
22760233501
151816754
8919372
506051901
244325682
169117341
154716242
112812384
148515211
6297055
7627801
294730151
304031101
93810244
194519891
124012962
244026604
311031801
8028201
22500240003
281029973
7447772
9189381
221122591
103311003
8889071
103310551
6827253
191119511
110111472
370539353
7257552
8959503
154016032
7848001
350637904
106411072
123812631
98010594
166918034
5005101
210621902
120612542
5806032
226123502
162216852
311032302
135114554
291830302
101010683
9429601
155416433
174717801
272129244
7557973
472549002
540359025
344536954
284330494
176918332
6096201
5665963
384543207
5405592
111111502
5155241
192320564
379039853
94910144
150215532
5315492
136513881
9509661
199520281
233124463
5505864
140814542
678070002
129214387
5285452
405141161
6246644
104510953
214522804
5725811
175918423
9019292
5585843
107111545
401641402
120012744
7357915
7227553
6807426
858091004
26430272252
7347673
537055302
641067904
468049554
9619892
726074702
540457164
184719002
5285432
243225353
177818533
289029692
331034002
265526911
326133051
118812041
470049504
396540702
6657004
167616981
137814504
365037452
7217766
7908304
148515785
146515203
5836124
210021522
206821192
127813253
9089302
183018963
259326241
15845165954
120113007
187118931
119312353
9389602
313032403
102510613
454548105
99910222
97110386
5675802
354036202
5355411
163517255
5535591
175617942
28800294202
145915375
5165272
12730135356
218322734
105010934
99810182
117612113
106011236
124012894
186919052
172917622
222423516
422043002
1764193110
5315412
5325371
245325434
133413461
112011705
436845224
118912092
5175303
8408968
8699055
78286513
147915274
81091516
211521834
166117013
243324722
17470178903
144714702
260027035
1194136218
145115196
9049111
70075410
180018977
165817094
175018175
235423721
215322355
19405197002
5335412
103310644
6686833
191020107
7167323
2791304012
107810861
676068101
9059253
9639843
106810994
6516847
63569914
112011362
458147094
215121812
5055338
195519822
944102012
9219647
114911875
3570385312
161617008
124312592
50154614
490051207
124113129
5255353
5165294
88094011
146214984
6246394
1138121311
67372914
178818304
4150451515
141514484
6106172
157015791
115612027
99910163
219622585
441445134
423444007
8939032
215321651
143414735
167116983
262626965
1680182316
251025503
157816114
1336144015
126713137
8708792
8768852
97010098
171317474
337034706
653068209
8138294
97610005
5215449
885089803
9209476
13520138505
118412074
9279454
103510503
7797944
7167479
224422874
315031651
3859406011
8118346
225323065
82087013
8558714
129613143
234023945
187819306
662067404
58261111
1045109711
6646733
2183235017
4680489010
246525094
119612286
8108285
192219473
5195378
131413486
65468913
164316704
8028257
240124303
182418463
5335487
1270133012
5956023
102310271
376538959
5225304
8799099
63866913
287729305
9239333
651066506
232523756
1205127817
436004639018
404540883
68170510
175418099
4090427513
147815198
214121856
121412437
9549705
120712111
72876917
6066081
7617662
3860409519
104110513
475047802
1184123614
1674174213
5155235
90594715
1078111110
223022503
4795498013
221822779
381538604
435044256
524053306
193019412
457546405
76879211
4490470517
465847356
267952775013
1405145513
6386507
136713783
1057110818
2920303515
88290912
53755614
1491153211
1918197412
1300134414
63466319
61464219
137613894
3663384421
1630169116
112311448
143014506
2007209018
1519157015
292529514
72574110
236623864
299930559
79381614
2018207213
199119951
5045073
59262024
1302135019
55957919
205920908
185101919020
1500154416
166016662
99210089
1502153714
187819038
183318609
53054012
170517299
4210432017
1100113018
1090110811
1820186818
6866904
172417396
58660118
313031658
108010832
181518202
2750281016
68870317
287428853
2407246519
640064709
119312069
8368371
19125192305
111511269
166001690017
7077104
570057061
7550764012
1841187519
4625470017
67468010
112911323
2209224418
2521254310
657066209
1100111011
407541059
77478215
105410597
380038156
4455449514
1094110516
67568012
55355815
419542002
183718381
9709712
136113633
1160116815
399040027
5640569026
2465247715
1737174311
2388239915
244424508
6596605
82582917
1087109113
3915393015
2244225522
211521176
90991021
161516151
1137113716
406240627
6900690020
5585581
5335331
9009001
680068001
178717873
100099919
3188318419
1430142910
1943194018
245024486
1067106512
539853909
52752611
82081337
1050104711
1412140615
9810977014
1708170015
3575355517
1495148324
144214412
86586210
1310130216
1198118036
1017100722
1316130025
1189117816
72270831
1204119017
77876224
2900285020
5635622
1250122522
1161114019
2894280333
104910454
1202118118
102810271
59858424
58556633
58357022
77776515
148214689
5220511020
209402034526
103299830
2781275010
6866825
59458019
103510267
465246461
187018537
1400136121
64061628
212621067
107098755
3567345023
95692026
75070145
675067203
1291118752
68166416
2485241019
3970385019
1217117223
2680263510
1748167923
1419137518
60558618
53351816
1491139735
1528145028
8998943
1776170023
104610441
54149049
2070192137
1640155626
72367434
69967815
6596553
93387729
81374838
1167113015
4120390025
1290122922
138813851
2480238717
3500330525
2563233440
106051005023
2865253350
1335117751
4973471822
2402230118
1462133936
99094121
51549913
1893176927
4101381628
4595426029
86079032
1220116517
157315525
1960190211
1457135526
126612592
2013175246
64958236
2805250737
6560600129
114599046
1379123535
90083026
1976188116
49342049
102296020
285028243
128612509
1200112520
5185133
1600147025
1788165722
90074950
148714772
5761490344
1286107648
1130101629
300029168
1447121545
1399116946
151515042
1178107025
5355331
1796148246
61857518
193719222
2201178049
79063051
124497155
212921033
3730333026
3300295625
1680132550
62048053
82873127
9109061
1860157734
82670730
104010351
205620461
61851333
1388108441
8748691
80459844
5985912
1610106456
226922412
209020771
71953740
1865115259
9149081
9088962
283027922
2182175227
82657840
62642841
199519483
325632002
112011101
1870145025
103410231
160015801
506249961
120511881
9689531
7096981
264626001
131012841
182317821
6986771
8678361

今回使ったアルゴリズムは非公開ですが、
上の結果から「何をいつ買った」かはある程度特定出来ると思いますし、
それが特定できればアルゴリズムの骨子も多分想像付きます。
暇な人は、やってみたらいいです。

非公開の理由ですか?
20年後の2億6千万のためです。100万円持ってないけど。
え?「100万円融資する」ですか?
全額溶かした事にして「ぬ」と「ね」の区別が付かなそうな顔をしながら着服しますけど、それで良ければ…。 「20年待て」とか言い続けていれば、そのうち時効が成立するんじゃないかな、知らんけど。
(「将来には通用しない」って言っているのに、実際に試して損をしたら「補償しろ」って言ってくる人、絶対に居るじゃないですか)


ところで、実際のアルゴリズム取引ってどうなんでしょうかね。 1秒間に何十回とか一般人には無理な話です。
なので、↑では「手動で再現可能な事」という縛りでやってます。


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