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株価データで遊んでみた [戯言]

今年になってから「株の値段がどうした」というニュースが頻繁に流れていますが、たまたま手元に大体去年1年分くらいの株価データがあったので、ちょっと遊んでみました。


勝ち:38.4%
負け:41.4%

コレが何かと言うと、10日後(営業日換算なので、休日がなければ2週間後)に、1%以上値上がりしたら勝ち、1%以上値下がりしたら負けというルールで、全日数全銘柄で集計したものです。

勝ちと負けの比率は 1 : 1.079 で、負けの方が多いです。

しかし、
日経平均株価は1年で9%ほど上がったわけで、
10日単位では下がった回数が多いけど年間通したら値上がりしていたとなるのですが、これは別に不思議でもありません。
「勝ち負けは回数なので、上がるときは大きく上がり、下がるときは少し下がった」とか「日経平均は一部の銘柄のみ対象」とか「勝ち負けのデータは“だいたい1年くらい”なので若干期間が違う」とか、理由はいくらでもあります。


さて、ここから

株取引では「ゴールデンクロスは買い」とよく言われます。
そこで、「過去25日の平均値を超えた直後」という条件でデータをフィルタリングして、同じように勝ち負けを集計してみました。

勝ち:37.1%
負け:42.0%

………
………
………

買いサインの定番なのに、悪化してる。

25日平均線ではなく、それより少し上くらいの方が良いという話も聞くので、クロスする位置を1%刻みで上下させてみました。

GCの位置 勝ち 負け 勝ち負け比
-5% 37.2% 47.6% 1 : 1.278
-4% 38.6% 45.4% 1 : 1.177
-3% 38.7% 44.4% 1 : 1.147
-2% 38.1% 43.3% 1 : 1.139
-1% 37.3% 42.8% 1 : 1.139
±0% 37.1% 42.0% 1 : 1.134
+1% 38.4% 42.2% 1 : 1.098
+2% 40.0% 42.9% 1 : 1.074
+3% 41.0% 43.2% 1 : 1.054
+4% 40.8% 44.4% 1 : 1.088
+5% 40.7% 45.2% 1 : 1.111

これを見ると 25日平均 + 3% が一番良さそうに見えます。
それでも、負けの方が多いんですけど。

ちょっと調べてみたところ、下記サイトにて
http://toushi-kyokasho.com/go-rudenkurosu/ 『短期投資の場合、ゴールデンクロスは負ける』と有りました。

なるほど。
ところで、10日は短期ですか?


他にも『ゴールデンクロスだけじゃなく複数の指標を組み合わせるべし』なんてのも有りました。

他の指標と組み合わろと言われても、じゃあ、どれとどれを組み合わせたら良いのかは全然わかりません。

そこで機械の力を借りることにしました。

まず「名状しがたいルールベースのエキスパートシステムのようなもの(笑)」を作成。
ルールには各指標を割り当てます。
そして、このルール群を遺伝的アルゴリズムを使って最適化してみます。

とりあえず結果だけ。

勝ち:74.1%
負け:17.1%

どうだろうか。


「このルールを教えろ」と思うかも知れませんが、ムリです。
というのもの、上で「名状しがたいルールベースのエキスパートシステムのようなもの(笑)」と書いてますが、色々なルールと作っていく仮定で 段々と遺伝的プログラミングっぽくなってしまい、最終的なルールがどうなっているのかサッパリ分からなくなってしまっているからです。
とりあえず解読できるのは「9日平均線の傾きがやや下向きから上向き」「16日平均線乖離率が-6%以下」「とにかくずっと下がっている(←これがイマイチよくわからない部分)」くらい。

それともう1つ。
このルールでフィルタリングされた結果が特定の日(だいたい9月終わり頃の数日)に集中していることも問題です。

つまり、10日以内に全面高が起こった特定の日に特徴的なパターンを見つけただけで、全然一般化できていない可能性が極めて高く、未来のデータに対しては「使えない」ということです。

そこは今後の課題でしょうね。というか、続けるかも未定ですが。


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コメント 1

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//特定の日に特徴的なパターンを見つけただけで..
客観的な分析も素晴らしいと思います。

by お名前(必須) (2016-05-18 10:48) 

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